kursens hemsida
Kursplan

Kursen är finansiell matematik, inte -ekonomi. Jag kommer därför att koncentrera mig på den matematiska modelleringen, och analysen av dessa modeller. Kurslitteraturen blir väsentligen mina Lecture Notes; Hulls bok blir mer av bredvidläsning där ni lär er om de ekonomiska aspekterna, alltså hur de olika finansiella kontrakten används, snarare än hur man räknar på dem.

Den matematiska modelleringen skiljer sig på vissa punkter en hel del mellan min framställning (Lecture Notes) och Hulls: jag har en s.k. "måttteoretisk" ansats; Hull lutar mycket åt "replikerande portföljer". Hulls framställning är inte alls matematiskt rigorös; han ger mer antydningar om härledningarna genom mycket handviftande, och sedan kommer en formel.

Jag ger nedan en tabell där jag anger var materialet i motsvarande Lecture Notes tas upp i Hulls bok, dels i 6:e upplagan (som jag dock inte sett själv) dels i 5:e (som gällde förra året.) Observera alltså att den matematiska behandlingen kan skilja avsevärt (om man nu kan kalla Hulls behandling för "matematisk"), så min tanke är att ni i första hand tar till er de ekonomiska aspekterna i Hull; mer som bredvidläsning som allmänbildning; ni behöver inte bry er om ifall ni inte förstår de matematiska resonemangen där.
 

L.N.Hull 6:e uppl.Hull 5:e uppl.
11.3, 1.4, 5.8, 4.31.3, 1.4, 3.9, 5.2
24.2, 5.1–5.7, 5.10, 5.11, 4.6, 4.7, 7.7, 7.83.1–3.8, 3.11, 3.12, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5
33.1–3.44.1–4.4
413.712.7
513.8. 14.1–14.5, 14.7–14.9, (25.1,) 26.112.8, 13.1–13.5, 13.7–13.9, (21.1), 22.1
64.4, 4.8, 6.5, 26.225.3, 5.13, 5.14, 22.2
7(25.3), (25.4)(21.3), (21.4)
813.1, 13.412.1, 12.4
911.1–11.5, 14.6, 17.1–17.3, 17.410.1–10.5, 13.6, 18.1–18.3, 18.5
10  
1128.323.7, 23.8
12  

 

L.N.Hull 4:e uppl.
11.1, 1.2, 3.6, 4.2
23.1–3.5, 3.8, 3.9, 4.5, 4.6, 5.3, 5.5
32.8, 2.9
411.6
511.7, 12.1–12.5, 12.7–12.9, (19.1), 20.1
64.3, 4.13, 4.14, 20.2
7(19.4), (19.5)
811.1, 11.3
99.1–9.5, 12.6, 16.1–16.3, 16.5
10 
1121.7, 21.8
12