KTH"

Tid: 15 januari 2001 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Black-Merton-Scholes formel och enkel slumpvandring

Sammanfattning: Black-Merton-Scholes formel för prissättning av optioner m m härleds på ett elementärt sätt med enkel slumpvandring och normalapproximation av binomialfördelningen. Seminariet är av allmänbildningskaraktär och förutsätter inte förkunskaper i s k finansmatematik.

Till seminarielistan
To the list of seminars