Tid: 3 mars 2003 kl 1515-1600
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Fredrik Davéus.
Titel: Nonparametric local modeling of financial time series. (Examensarbete)
Sammanfattning:
Examensarbetet har gått ut på att skapa en modell för prediktering av finansiella tidsserier på kort sikt, d.v.s. ungefär 1 - 10 dagar. Idén bakom modellen är att hitta historiska kursrörelsemönster som liknar det nuvarande och dra viktade slutsatser baserade på historiska utfall om framtiden. En praktisk studie på aktier noterade på Stockholmsbörsen har utförts. Resultatet visar på signifikant förmåga hos modellen att korrekt prediktera framtida riktning för prisutvecklingen hos enskilda aktier.