KTH"

Tid: 8 mars 2004 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Henrik Engström.

Titel: Tidsseriegranskning på Statistiska centralbyrån, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR). (Examensarbete)

Sammanfattning: Till Statistiska Centralbyrån rapporterar Sveriges monetära finansinstitut sina månatliga verksamhetsdata. Detta examensarbete handlar om hur man i granskningssyfte bäst hittar rapporteringsfel i denna datamängd. Slutsatsen är att en enklare metod är bättre att använda än en mer matematiskt avancerad. Metoden som rekommenderas bygger på en granskningskedja i tre steg.

1. Automatisk feldetektion. Detta bör genomföras utgående från prediktionsintervall grundade på linjär regression eller AR(2)-modellering av historiska data. För att få ett bredare urval av felkandidater bör olika antal historiska data användas vid linjär regression. I detta granskningssteg kan även en prioritering av felkandidaterna ingå.

2. Grafisk endimensionell granskning. De sekvenser som flaggats som felaktiga med avseende på det senaste datavärdet plottas och granskas grafiskt, en efter en. Huvudidén är att avfärda de sekvenser som felaktigt flaggats.

3. Grafisk flerdimensionell granskning. Om det finns ytterligare data som liknar det som granskas, till exempel motsvarande variabel för andra institut, så bör dessa användas för att få ytterligare insikt i det felflaggade datavärdets riktighet. Detta bör också utföras grafiskt. Om datavärdet som granskas fortfarande framstår som felaktigt är det dags att kolla upp det med uppgiftslämnaren.

Till seminarielistan
To the list of seminars