Tid: 3 juni 2004 kl 1015-1115
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Torkel Erhardsson, Matematisk statistik, KTH.
Titel: Steins metod och sällsynta händelser i Markovkedjor. (Docentföreläsning)
Sammanfattning: En relativt enkel metod för att beräkna en övre gräns för storleken av approximationsfelet vid normalapproximation föreslogs 1972 av Stein. Den har senare generaliserats av Chen, Barbour, m.fl. till bl.a. Poisson- och sammansatt Poissonapproximation och har visat sig särskilt effektiv för summor av beroende indikatorvariabler.
Vi beskriver här grunderna för Poisson- och sammansatt Poissonapproximation med Steins metod samt visar hur de kan tillämpas på antalet besök av en Markovkedja i en sällsynt mängd.