Tid: 18 september 2006 kl 15.15-16.00
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Christian Carping och Jessica Ottosson
Titel: Värdering av livförsäkringskontrakt med en optionsmodell (Examensarbete)
Sammanfattning: I detta examensarbete skapas en modell för värdering av livförsäkringskontrakt. Livförsäkringskontrakten som studerats är av typen traditionella livförsäkringskontrakt, där försäkringstagaren är garanterad en del samt har chans till en bonusdel som beror på livbolagens avkastning. Utbetalningarna prissätts enligt en riskneutral prissättningsmodell, där hänsyn tas till de avgifter och skatter som försäkringarna belastas med samt till den förväntade utvecklingen av livbolagens placeringsportföljer.