Tid: 10 november 2008 kl 15.15-16.00 .

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Maria Jonsson

Titel: Modellering och analys av beroende mellan riskslag. (examensarbete)

Sammanfattning: Finansiella institutioner är idag exponerade mot en stor variation av risker, exempelvis kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Avancerade metoder har utvecklats för modellering av de individuella riskslagen men det är endast under de senaste åren fokus riktats mot riskaggregering och beräkning av ett enskilt kapitalmått innefattande bankens totala exponering. Centralt vid riskaggregering är riskslagens beroendestruktur som ger upphov till en diversifieringseffekt då sannolikheten för simultant extrema förluster inom alla riskslag är avsevärt lägre än ett. Eftersom historiska förlustutfall är begränsade har expertbedömningar blivit branschpraxis för uppskattning av beroendet och stora svårigheter uppkommer vid empirisk verifiering. I denna rapport konstrueras en simuleringsmodell för riskslagsförluster vilket tillåter empirisk analys av beroendet vid en mängd olika scenarier. Beroendet härleds då till underliggande makroekonomiska faktorer vilka anses driva förluster inom de olika riskslagen. Beroendemått från simuleringsmetoden jämförs och utvärderas därefter mot de existerande metoderna för beroendeanalys.

Till seminarielistan
To the list of seminars