Tid: 23 februari 1998 kl 1515-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Jan Grandell, Matematisk statistik, KTH. (Publikationslista)
Titel: Enkla approximationer av ruinsannolikheter.
Sammanfattning: Vi betraktar den klassiska riskmodellen där försäkringsfallen följer en Poissonprocess. Ruinsannolikheten, åtminstone då initialkapitalet är högt beror starkt på "svansen" hos skadefördelningen. Vi kommer att diskutera "enkla" approximationer som endast beror på några moment hos skadefördelningen.