Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /
[an error occurred while processing this directive]This is a printer-friendly version of
(none)
« [an error occurred while processing this directive]Back
SF2974 Portföljteori och riskvärdering, 6hp
Kursinformation hösten 2007
Schema
Kursen ges med föreläsningar och övningar enligt nedan:
Dag | Tid | Veckor | Sal |
---|
Må | 13-15 | 36-39 | E3 |
Må | 13-15 | 40-42 | V1 |
Ti | 10-12 | 36 | D3 |
On | 13-15 | 36-37 | V1 |
On | 13-15 | 38-42 | L1 |
Fr | 13-15 | 36-41 | E3 |
Ett detaljerat schema finns nedan.
Föreläsare och examinator
Ulf Brännlund,
Telefon: 790 7320, Datorpost: ulf.brannlund@math.kth.se.
Mottagningstid: Enligt överenskommelse.
Övningsassistent
Jens Svensson, Telefon: 790 6619, Datorpost: jenssve@math.kth.se
Kurslitteratur
Vi rekommenderar även följande brevidläsningslitteratur.
- Penningmarknadens instrument, av Johan A Lybeck och Gustaf Hagerud
- Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, av Edwin J. Elton och Martin Gruber.
Kursinnehåll
Kursen har som mål att ge god kännedom om fundamentala principer för
investeringsanalys och att ge en god förståelse för hur dessa
principer kan användas i praktiken för att utföra beräkningar som
leder till goda investeringsbeslut.
Kursen definieras i stort sett av kursboken som innehåller följande
delar:
- Deterministiska kassaflöden: Fundamental ränteteori,
obligationer, räntors terminsstruktur.
- Stokastiska kassaflöden: Effektiva portföljer, Markovitz-modellen,
En- och två-fondssatserna, CAPM, Faktor-modeller, APT, Nyttoteori,
Linjär prissättning.
- Översikt om finansiella derivat, såsom ``futures'', ``swaps'' och
optioner.
- Generella kassaflöden: Optimal tillväxt.
- Stokastisk programmering för finansapplikationer
Dessutom kommer kursen att ta upp hjälpmedel för riskvärdering såsom
portföljsimulering och "Value at Risk".
Laborationer
Två stycken laborationer kommer att delas ut under kursens gång. Dessa
laborationer vars syfte är att konkretisera kursens innehåll är
frivilliga, men väl genomförda kan de ge totalt 4 poäng på tentamen.
Första laborationen delas ut den 19/9 med inlämningsdatum 28/9 och den
andra laborationen delas ut den 5/10 med inlämningsdatum 17/10.
Tentamen
Ordinarie tentamenstillfälle är torsdagen den 22 oktober,
klockan 14.00-19.00. Anmälan till tentamen skall ske genom "Mina sidor".
Tentamen består av fem uppgifter. Uppgifterna kan bestå av
deluppgifter med varierande svårighetsgrad. Uppgifterna väljs så att
stora delar av kursen täcks av tentamen. Varje uppgift tilldelas en
totalpoäng om 10 poäng. En av uppgifterna kommer att vara av teoretisk
natur, t ex ett bevis av en för kursen central sats. Totalt kan 50
poäng + 4 poäng från laborationerna erhållas.
Preliminära betygsgränser:
Betyg | Total poäng |
A | 45 poäng |
B | 40 poäng |
C | 35 poäng |
D | 30 poäng |
E | 25 poäng |
F | 23 poäng |
Preliminärt detaljschema
Dag | Datum | Tid | Sal | Ämne | Före-läsare |
---|
Må | 3/9 | 13-15 | E3 | Kursintroduktion | UB |
Ti | 4/9 | 10-12 | D3 | Räntor, obligationer | UB |
On | 5/9 | 13-15 | V1 | Terminsstruktur | UB |
Fr | 7/9 | 13-15 | E3 | Optimeringstillämpningar inom ränteteori | UB |
Må | 10/9 | 13-15 | E3 | Övning | JS |
On | 12/9 | 13-15 | V1 | Markovitz modellen | UB |
Fr | 14/9 | 13-15 | E3 | Markovitz modellen forts. | UB |
Må | 17/9 | 13-15 | E3 | CAPM | UB |
On | 19/9 | 13-15 | L1 | CAPM forts | UB |
Fr | 21/9 | 13-15 | E3 | Övning | JS |
Må | 24/9 | 13-15 | E3 | Faktormodeller, APT | UB |
On | 26/9 | 13-15 | L1 | Nyttoteori | UB |
Fr | 28/9 | 13-15 | E3 | Derivat | UB |
Må | 1/10 | 13-15 | V1 | Derivat | UB |
On | 3/10 | 13-15 | L1 | Övning | JS |
Fr | 5/10 | 13-15 | E3 | Value-at-Risk | UB |
Må | 8/10 | 13-15 | V1 | VaR och Portföljsimulering | UB |
On | 10/10 | 13-15 | L1 | Övning | JS |
Fr | 12/10 | 13-15 | E3 | Optimal tillväxt | UB |
Må | 15/10 | 13-15 | V1 | Stokastiska programmeringsmodeller | UB |
On | 17/10 | 13-15 | L1 | Övning | JS |
Välkomna!
Uffe och Jens
Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post
|