Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /
[an error occurred while processing this directive]This is a printer-friendly version of
(none)
« [an error occurred while processing this directive]Back
5B1574 Portföljteori och riskvärdering, 4p
Kursinformation hösten 2006
Föreläsare och examinator
Ulf Brännlund,
Telefon: 790 7320, Datorpost: ulf.brannlund@math.kth.se.
Mottagningstid: Enligt överenskommelse.
Övningsassistent
Jens Svensson, Telefon: 790 6619, Datorpost: jenssve@math.kth.se
Schema
Kursen går i period 1, vecka 35-41 enligt följande:
Dag | tid | Veckor | Sal | |
Må | 15-17 | 41 | V2 |
Ti | 13-15 | 36-41 | V2 |
On | 15-17 | 35 | V2 |
To | 13-15 | 35 | V2 |
To | 10-12 | 36-41 | V2 |
Fr | 13-15 | 35-40 | V2 |
Kurslitteratur
Vi rekommenderar även följande brevidläsningslitteratur.
- Penningmarknadens instrument, av Johan A Lybeck och Gustaf Hagerud
- Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, av Edwin J. Elton och Martin Gruber.
Kursinnehåll
Kursen har som mål att ge god kännedom om fundamentala principer för
investeringsanalys och att ge en god förståelse för hur dessa
principer kan användas i praktiken för att utföra beräkningar som
leder till goda investeringsbeslut.
Kursen definieras i stort sett av kursboken som innehåller följande
delar:
- Deterministiska kassaflöden: Fundamental ränteteori,
obligationer, räntors terminsstruktur.
- Stokastiska kassaflöden: Effektiva portföljer, Markovitz-modellen,
En- och två-fondssatserna, CAPM, Faktor-modeller, APT, Nyttoteori,
Linjär prissättning.
- Översikt om finansiella derivat, såsom ``futures'', ``swaps'' och
optioner.
- Generella kassaflöden: Optimal tillväxt.
- Stokastisk programmering för finansapplikationer
Dessutom kommer kursen att ta upp hjälpmedel för riskvärdering såsom
portföljsimulering och "Value at Risk".
Laborationer
Två stycken laborationer kommer att delas ut under kursens gång. Dessa
laborationer vars syfte är att konkretisera kursens innehåll är
frivilliga, men väl genomförda kan de ge totalt 4 poäng på tentamen.
Första laborationen delas ut den 15/9 med inlämningsdatum 26/9 och den
andra laborationen delas ut den 3/10 med inlämningsdatum 12/10.
Tentamen
Ordinarie tentamenstillfälle är torsdagen den 19 oktober,
klockan 14.00-19.00.
Anmälan till tentamen skall ske på listorna i trapphuset i
klocktornet.
Preliminärt detaljschema
Dag | Datum | Tid | Sal | Ämne | Föreläsare |
---|
On | 30/8 | 15-17 | V2 | Kursintroduktion | UB |
To | 31/8 | 13-15 | V2 | Räntor, obligationer | UB |
Fr | 1/9 | 13-15 | V2 | Terminsstruktur | UB |
Ti | 5/9 | 13-15 | V2 | Optimeringstillämpningar inom ränteteori | UB |
To | 7/9 | 10-12 | V2 | Övning | JS |
Fr | 8/9 | 13-15 | V2 | Markovitz modellen | UB |
Ti | 12/9 | 13-15 | V2 | Markovitz modellen forts. | UB |
To | 14/9 | 10-12 | V2 | CAPM | UB |
Fr | 15/9 | 13-15 | V2 | CAPM forts | UB |
Ti | 19/9 | 13-15 | V2 | Övning | JS |
To | 21/9 | 10-12 | V2 | Faktormodeller, APT | UB |
Fr | 22/9 | 13-15 | V2 | Nyttoteori | UB |
Ti | 26/9 | 13-15 | V2 | Derivat | UB |
To | 28/9 | 10-12 | V2 | Derivat | UB |
Fr | 29/9 | 13-15 | V2 | Övning | JS |
Ti | 3/10 | 13-15 | V2 | Value-at-Risk | UB |
To | 5/10 | 10-12 | V2 | VaR och Portföljsimulering | UB |
Fr | 6/10 | 13-15 | V2 | Övning | JS |
Må | 9/10 | 15-17 | V2 | Optimal tillväxt | UB |
Ti | 10/10 | 13-15 | V2 | Stokastiska programmeringsmodeller | UB |
To | 12/10 | 10-12 | V2 | Övning | JS |
Välkomna!
Uffe och Jens
Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post
|