Kursens hemsida    schema
	Kursplanering Ekonometri

1. Genomgång och repetition av matris­kalkyl, projek­tions­matriser. Kvadratiska former.
2. Kovarians­matriser, betingade vänte­värden, lagen om upprepad förväntan. Linjär regression betraktat som projektion. Moment­metoden (MME, Method of Moments Estimator).
3. OLS (Ordinary Least Squares) i enklaste fallet med homo­skedas­tiska residualer, BLUES, standard­av­vikelser för skattade para­metrar, R².
4. Felaktiga modellspecifikationer:
   • utelämnade regressorer
   • simultanitet
   • heteroskedasticitet, autokorrelation
   • mätfel i regressorerna
   • multikolinearitet
   • icke-linearitet
   • censurerade data
   Diskussion om exempel.
5. Whites skattning av kovarians­matrisen (hetero­skedasti­citet)
6. GLS (Generalised Least Squares). Instrument­variabler med 2SLS (Two-Stage Least Squares) och GMME (Generalised Method of Moments Estimator)
7. Linjära restrik­tioner, test av linjära restrik­tioner: Wald-testet. Predik­tion, predik­tions­fel
8. Icke-linjär regres­sion (NLLS; Non-Linear Least Squares). NLLS med instrument­variabler (finns inte i kompendiet!)
9. Något om Boot­strapping
10. Begränsade beroende variabler: censurerade data, binärt val (MLE; Maxumum Likelihood Estimator), Logit- och Probit-modeller

Avsnitt i B. Hansens kompendium

2006 års upplaga kap. 1 kap. 2 utom 2.9 kap. 3 kap. 4 utom 4.6, 4.9 och 4.12; kap. 5 kap. 6 utom 6.6 och 6.14 kap. 7 utom 7.5–7.7 kap. 9 utom 9.5–9.9 kap. 11 utom 11.6 kap. 14

2007 års upplaga kap. 1 Appendix A utom A10 kap. 2 kap. 3 utom 3.7, 3.10 och 3.12; Appendix C kap. 4 utom 4.5 och 4.13 kap. 5 utom 5.5–5.7 kap. 7 utom 7.5–7.9 kap. 9 utom 9.6 kap. 12