Lärare: Harald Lang, e-post: lang<kanelbulle>kth.se, institu­tionen för mate­matik, KTH.

Ekomometri

Det finns ingen riktigt bra beskrivning av vad "ekonometri" är som det råder consensus om, men i stort dett är det studiet av tilläpningen av statistiska metoder på ekonomiska eller andra problem, där ofta standard-antagandena som statistiker brukar göra inte är uppfyllda, t.ex. beroende på att man inte kan göra kontrollerade försök.

Det gäller att både välja en bra statistisk modell för det problem man vill studera, och att göra en bra matematisk analys av denna modell, dvs. både matematisk modellering och matematisk analys är väsentliga komponenter i ekonometrin, och jag kommer att beröra bägge dessa aspekter i kursen.

Kurslitteratur

Vi använder ett kompendium av Bruce Hansen. Du kan ladda ner pdf-filen via länken "ECONOMETRICS Text (draft)" nära botten på Bruce Hansens websida

Kompendiet är som de flesta text­böcker i ekonometri: det koncen­trerar sig på de rent mate­matiska och numeriska proce­durerna för att skatta givna modeller, men i praktiken är ofta det mest kritiska att välja en bra modell och därefter att välja en lämplig skattnings­metod (som sedan utförs av ett färdigt dator­program, som t.ex. GAUSS, SAS, LIMDEP, TSP, RATS...) Jag kommer att också ta upp denna aspekt, vilket också kommer att avspegla sig på tentamen. Jag kommer på under­visningen att ta exempel och tanke­gångar från den utmärkta boken

Kennedy, Peter, "A Guide to Econometrics," 5:e uppl., Blackwell Publishing, 2003.

Det är en utmärkt bok som komplement till en mer tekniskt inriktad textbok. Om du inte tänker gå på under­visningen rekommen­derar jag att du köper den boken (vilket du naturligtvis gärna kan göra ändå).

Det förekommer en del tryckfel i Hansens kompendium, de jag hittills hittat (uppl. 2006) är listade här.

En del resultat är bara implicit givna i Hansen och därför svåra att finna. Här är en sammanställning av en del resultat (preliminär — uppdateras kontinuerligt.)

Kursplanering

Kutsplaneringen är dynamisk, vilket är en eufemism för att det bara kommer att finnas en grov planering (som jag håller på att göra). Kursen är helt ny, och jag har aldrig undervisat i ekonometri, så jag får pröva mig fram. Jag kommer att skriva en slags "loggbok" över vad vi gör efter hand under länken "Aktuellt" (ovan), och ni uppmanas att läsa där mellan lektionerna eftersom jag också kan lägga aktuell annan information där.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen (4p) och en "projektuppgift" (1p) som ges under kursens gång. Läs mer här!

Tentamen äger rum den 12/3 i salarna D31 och D32. Hjälpmedel: Miniräknare. Ingen formelsamling eller dylikt.