Föreläsningsplan SF1831 Markovprocesser
för F höstterminen 2009.

Kurslitteratur:

  1. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.

Preliminär föreläsningsplan:

FöreläsningInnehållLitteratur
Kapitel i (1)
Kapitel i (2)
1 Markovprocesser i diskret tid (Tillståndsgraf, Chapman-Kolmogorovs ekvationer, asymptotik) 3.1-3.2
2 Markovprocesser i diskret tid (forts.) (Betingade väntevärden, klassificering av tillstånd, (absorption, stationärfördelning, ergodicitet) 2, 3.3, 4, 5.1-5.4
3 Markovprocesser i kontinuerlig tid (Chapman-Kolmogorovs ekvationer, intensitetsmatris, framåt- och bakåtekvationerna, stationaritet) 6.1-6.3, 6.6-6.7
4 Markovprocesser i kontinuerlig tid (forts.) (Ergodicitet, födelse-/döds-processer, Poissonprocessen, köteori, M/M/1-systemet) 6.4-6.5, 6.8
5 Köteori (M/M/c, Little's formler, könätverk) 7.1-7.3
6 Könätverk och generella metoder 7.7, 7.4

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2009-08-17