Seminarier i Matematisk Statistik under 2002

Seminars in Mathematical Statistics during 2002

• 10 december Johan Sahlén: Genetic Testing and Pricing of Insurance Contracts. (Examensarbete)
• 16 december Lars Holst: Om exkursionslängder i en Brownsk rörelse.
• 9 december Ola Hössjer: Computing genomwise significance levels in linkage analysis.
• 2 december Ronny Alvang: Classification of protein crystal unit cells into visually distinct types by Principal Components Analysis. (Examensarbete)
• 2 december Monika Eriksson: Risk in Portfolio Analysis; Measures and Computation on the Electricity Market. (Examensarbete)
• 25 november Andreas Johansson: Using Extreme Value Theory to Estimate Tails of Operational Loss Distributions. (Examensarbete)
• 25 november Mikael Freilich: One step prediction of financial time series. (Examensarbete)
• 18 november Fredrik Armerin: On Cash Flow Valuation. (Licentiat-seminarium).
• 14 november Fredrik Eliasson: A Risk Perspective on Verification and Validation Efforts in Simulation Models, Specifically on an Autonomous Co-operating Missile System. (Examensarbete)
• 14 november Pauline Edlund: Improved Estimation of the Covariance Matrix, a Real Estate Application. (Examensarbete)
• 11 november Dan Mattsson: Dominansegenskaper hos trajektorier av könätverksprocesser möjliggör perfekt simulering.
• 4 november Timo Teräsvirta: Common features in conditional distributions.
• 28 oktober Jonathan Wendin: Estimation of the Spectral Measure and Tail Dependence Coefficient for Regularly Varying Random Vectors. (Examensarbete)
• 21 oktober Torbjörn Thedéen: Prognoser i SVT:s valvaka.
• 14 oktober Henrik Hult: On multivariate regular variation for additive processes.
• 7 oktober Fredrik Armerin: On cash flow valuation.
• 30 september Stefan Lundbergh: A smooth transition target zone model.
• 23 september Dan Mattsson: Dominans- och monotonicitetsegenskaper hos ett könätverk - analys med hjälp av kopplingar.
• 16 september Henrik Hult: On multivariate regular variation.
• 3 september Gustav Teng och Magnus Wahlund: Tillgänglighetsanalys av system SS4 i Barsebäcks reaktor 2. (Examensarbete)
• 2 september Lars Holst: Om Banachs tändsticksaskproblem
• 14 juni Lars Karlsson: GARCH-Modelling: Theoretical Survey, Model Implementation and Robustness Analysis. (Examensarbete)
• 14 juni Benoît Riquet: Elliptical distributions in risk management. (Examensarbete)
• 14 juni Marie-Claude Saisse: Modelling the Time-Varying Risk Premium in a CAPM Framework. (Examensarbete)
• 27 maj Brahim Mezerdi: A maximum principle in relaxed stochastic control problems.
• 14 maj Marcin Ciolek: Kreditrisk - Modellering av de nya kapitaltäckningsreglerna. (Examensarbete)
• 13 maj Bengt Rosén: Om statistikproduktion i u-land, särskilt s.k. Master Samples
• 22 april, 24 april, 29 april, 2 maj, 6 maj och 8 maj Olle Häggström: Couplings: New and Old ideas (miniseries)
• 10 april Hanna von Euler: Attempts to select customers from a database using Artificial Intelligence and Principal Component Analysis. (Examensarbete)
• 11 mars Göran Einarsson: Kvantdatorer.
• 4 mars Göran Einarsson: Kvantinformationsteori.
• 25 februari Sven Erick Alm: Om avvikelsen mellan väntevärde och median för Gammafördelningar och ett av Ramanujans problem.
• 21 februari Mattias Bylund: A comparison of margin calculation methods for exchange traded contracts. (Examensarbete)
• 21 februari Henrik B. Kwarnmark: A vector-autoregressive integrated market and macro factor default model. (Examensarbete)
• 18 februari Sead Omérov: Comparison of methods for computing total variation distance bounds for compound Poisson approximations of word counts. (Examensarbete)
• 18 februari Henrik Hult: Excursions in the Brownian motion and the Brownian bridge and relations to the two parameter Poisson-Dirichlet distribution.
• 4 februari Lars Holst: Om cykler i slumppermutationer.
• 28 januari Mathias Barkhagen: Value at Risk & Vega Risk - using the implied volatility surface to compute VaR for option positions. (Examensarbete)
• 21 januari Lars Holst: Om Poisson-Dirichlet-fördelningen, spec. residual allokeringsmodeller och Ewans stickprovsformel.
• 14 januari Johan Sandström: Prissättning och hedging av temperaturberoende volymrisk på elmarknaden. (Examensarbete)
• 14 januari Fredrik Strandberg: Tails and outliers in financial time series. (Examensarbete)

• Seminarier under 2001
• Seminarier under 2000
• Seminarier under 1999
• Seminarier under 1998
• Seminarier under 1997
• Seminarier under 1996

Till seminarielistan

To the list of seminars

Till Matematisk Statistik

To Mathematical Statistics

Senast ändrad 2002-12-17
Webansvarig:gunnare@math.kth.se