Seminarier i Matematisk Statistik under 2000
Seminars in Mathematical Statistics during 2000
-
18 december
Timo Koski:
EM-algoritmens egenskaper i beräkningsbiologi och i tillämpningar
på modellbaserad klustring.
-
11 december
Jon Lidefelt:
Bunden - Värdering av en implicit ränteoption. (Examensarbete)
-
8 december
Fredrik Armerin:
Prissättning av finansiella tillgångar. (Doktorandseminarium)
-
4 december
Dragi Anevski:
Skattning av ickeparametriska funktionaler, tillämpningar och asymptotik.
-
24 november
Ola Hammarlid:
Tillväxtoptimalt portföljval. (Doktorandseminarium)
-
20 november
Lasse Svensson:
On the use of Gröbner bases in mathematical statistics.
-
13 november
Per Wirsén
The Impact of Default Risk when Pricing Bermudan Bond Options
Using the Jarrow-Turnbull Approach.
(Examensarbete.)
-
13 november
Otto Francke
The Impact of Default Risk when Pricing American Bond Options
Using the Jarrow-Turnbull Approach.
(Examensarbete.)
-
6 november
Torkel Erhardsson:
Compound Poisson approximation
for visits to rare sets by certain stationary Markov chains and
renewal reward processes
-
30 oktober
Gunnar Englund:
Markov Chain Monte Carlo, contingency tables and Gröbner bases.
-
23 oktober
Lars Holst:
Bernoullital, Euler-Maclaurins summationsformel
och Stirlings formel.
-
16 oktober 2000
Torbjörn Uddevik:
Trading rules for dynamic liability management. (Examensarbete).
-
12 oktober
Anna Domenicus:
Statistiska problem i tvillingstudier. (Doktorandseminarium)
-
9 oktober
Lars Holst:
Om tangent-, Euler- och Bernoullital
-
3-7 oktober
Conference on "Combinatorics, Dynamics, Probabilities"
-
2 oktober
Henrik Hult:
A class of dynamic risk measures.
-
2 oktober
Fredrik Armerin:
Credit risk.
-
26 september 2000
Licentiatseminarium för Anna Carlsund:
Cover times and hitting times for certain random walks and
birth-and-death processes.
-
19 september 2000
Maria Deijfen:
Epidemier på sociala nätverk. (Doktorandseminarium)
-
18 september 2000
Johan Tegin:
Statistical analysis of tunable semiconductor laser reliability data. (Examensarbete).
-
13 september 2000
Licentiatseminarium för Johan Irbäck:
Asymptotic theory for a risk process with a high dividend barrier.
-
11 september 2000
Lars Holst:
Slutgiltiga korta beviset för
Stirlings formel?
-
4 september 2000
Andreas Mattson:
Pricing of Bermudan Swaptions Using a Monte Carlo Simulation Approach. (Examensarbete).
-
4 september 2000
Fredrik Åkesson:
Arbitrage Bounds for Volatility Swaps.
-
9 juni 2000
Mikael Sandberg:
Prissättning av optioner med elektricitet som underliggande vara
med tidsberoende volatilitet. (Examensarbete).
-
9 juni 2000
Céline Mougin och Armel Voinnesson:
On volatility surfaces for American equity options. (Examensarbete).
-
29 maj 2000
Licentiatseminarium för Andreas Lindell:
Numerical investigations of the distributions of the longest
excursions in tied down simple Random Walks and Brownian Bridges.
- 25 maj
2000: Stockholm-Uppsala-mötet
-
8 maj 2000
Andreas Lindell:
Numerical investigations of the distributions of the longest
excursions in tied down simple Random Walks and Brownian Bridges
-
17 april 2000
Niklas Oreland:
The relationship between financial statements and stock returns on
the European Markets. (Examensarbete).
-
14 april 2000 (OBS dagen!) kl 1515-1700
Claudia Klüppelberg:
Insurance and finance
-
3 april 2000
Torgny Lindvall:
Stokastisk dominans: Strassens sats, maximal diagonalsannolikhet och simulering
-
27 mars 2000
Carl-Magnus Fahlcrantz:
Computer-intensive methods in modern navigation. (Examensarbete)
-
20 mars 2000
Patrik Albin:
On extremes and streams of upcrossings.
-
15 mars 2000
Jenny Dennemark:
Approximation formulas
for pricing Asian options. (Examensarbete)
-
13 mars 2000
Anna Carlsund:
Cover times of a simple random walk with exponential holding times.
(Continued from 28 mars 2000)
-
6 mars 2000
Allan Gut:
Stoppade summor och följder
-
28 februari 2000
Anna Carlsund:
Cover times of a simple random walk with exponential holding times.
-
21 februari 2000
Ylva Gustafsson:
Hidden Markov Models with applications in speaker verification.
(Examensarbete).
-
14 februari 2000
Svante Janson:
Parking problem, hashing, random forests, graph enumeration,
random walks and Brownian motion.
-
7 februari 2000
Filip Lindskog:
Modelling Dependence with Copulas. (Examensarbete).
-
31 januari 2000
Lars Holst:
Samlarproblem och extremvärden
-
24 januari 2000
Henrik Waldenlind:
Managing Volatility Risk. (Examensarbete).
-
17 januari 2000
Mattias Karlsson:
Optimal Information Transmission in the Auditory System. (Examensarbete).
-
17 januari 2000
Magnus Moglia:
A stochastic model for changes of wind and temperature in the
atmosphere. (Examensarbete).
-
14 januari 2000
Oskar Lagergren Bjursten:
A cointegration approach to the dynamics of savings. (Examensarbete).
-
14 januari 2000
Henrik Hult:
Quadratic hedging - An overview. (Examensarbete).
Till seminarielistan
To the list of seminars
Till Matematisk Statistik
To Mathematical Statistics
Senast ändrad 2001-01-02
Webansvarig:gunnare@math.kth.se