Aktuell information för kursen SF1910/SF1925 Tillämpad statistik,
7.5 hp, för CSAMH2/CLGYM TEMI3,CLGYM TEDA3 och SF1917/SF1919
Sannolikhetslära och statistik, 6hp, för CENMI2,CLGYM
MAFY3,CITEH2/CMETE2 period 2, HT 2025.
Här ges fortlöpande information om schemaändringar, vad som
gåtts igenom på föreläsningar etc.
Administrativa ärenden
I ärenden som är administrativa kontakta studentoffice@math.kth.se
Extra Räknestuga
Fre 2 jan kl 15-17, sal
E51,E52
Tider och salar för Räknestugorna
Ons 26 nov kl 10-12, sal F2
Tor 4 dec kl 8-10, sal F2
Ons 12 dec kl 10-12, sal E1
Information
om lab2 och hur man anmäler sig
Kontrollskrivning
Kontrollskrivningen Torsdagen 20/11 kl 8-10
omfattar kap 2-6.4 i kurslitteraturen.De
studenter som får godkänt på kontrollskrivningen
får tillgodoräkna sig uppgift 1-3 på del I på
den ordinarie tentamen och på första
omtentamenstillfället. Kontrollskrivningen
kommer att bestå av 5 uppgifter. För att få
godkänt krävs minst 3 rätt.Tillåtet hjälpmedel
är miniräknare.
Datorlaborationer
Utöver föreläsningar och övningar innehåller
kursen två frivilliga datorlaborationer.
Studenter som godkänts på den andra av dessa
laborationer får tillgodoräkna sig uppgift 12
på del I och får dessutom 3 bonuspoäng på del
II av den ordinarie tentamen och det första
omtentamenstillfället.
Laboration 1 är både en
introduktion till hur man använder MATLAB i
sannolikhetsteori och statistik och en
förberedelse till den andra datorlaborationen.
Den som hellre vill använda sig av Python får
göra det, men det är ändå bra att titta igenom
lab 1.
Laboration 2 som är den
bonusgrundande datorlaborationen utförs i
grupper om 2 studenter, men de
skriftliga förberedelseuppgifterna ska lösas
individuellt. Varje grupp kommer att få boka
ett femton minuter långt
redovisningstillfälle i datorsal. Både de
skriftliga individuella
förberedelseuppgifterna och
laborationsuppgifterna måste vara
färdigställda före redovisningstillfället.
To 11/12 kl 13-17 respektive fre 12/12 kl
8-12. Det kommer inte att ges möjlighet till
handledning i datorsal, men det finns
möjlighet att i begränsad omfattning fråga
övningsledarna om hjälp i samband med
övningsundervisningen och räknestugorna.
Redovisningstillfällen för datorlaboration 2
kommer att bokas i kalendern i Canvas och
detaljerad information om hur detta görs
skickas ut under kursens gång efter
kontrollskrivningen.
Syftet med datorlaborationerna är att ge en
fördjupad förståelse för de begrepp och den
teori som tas upp i kursen och samtliga
studenter rekommenderas därför att delta på
datorlaborationerna.
Föreläsningar
Föreläsningarna kommer att ges på sal. Efter
varje föreläsning kommer jag att längst ner på
denna sida under rubriken Föreläsningsdagbok
skriva en kort sammanfattning av vad som
gåtts igenom på varje föreläsning. Där finns
även föreläsningsanteckningar som är just
anteckningar av varierande utförlighet och
kvalitet.
Inspelade föreläsningar
Det finns också inspelade föreläsningar.De
ligger på media gallery på canvassidan. På sidan
Videoföreläsningsdagbok
finns en dagbok där huvuddragen av respektive
föreläsning sammanfattats. Där står också hur
lång respektive föreläsning är. Kolla det innan
ni börjar titta. Eftersom de är inspelade så är
de ibland utvidgade versioner av föreläsningarna
jag håller på sal. Detta beror på att jag inte
har behövt bestämma mig för om jag ska lägga dem
på en nivå för de som bara vill ha godkänt eller
på en nivå för de som vill ha lite mer
fördjupning utan jag gör både och. Ljudet blir
bättre om man använder hörlurar till sin laptop.
Övningar
Övningarna kommer att ges på sal. Även
övningarna finns inspelade, (men är inte
identiska med de som ges i direkttid på sal även
om det oftast är samma uppgifter som gås igenom)
och länkar till dem finns under respektive
övning på länken Övningsplan
, förutom övning 15 som ligger på media gallery
på canvassidan.
Föreläsningsdagbok
Tis 9 dec Började med att repetera
avsnittet om linjär regression. Visade hur man
m.h.a. nollhypotesen H0 : beta =0 kan
avgöra om man ska kasta x eller ej. Tog uppgift
12 på tentan 250422 som exempel på detta. Tog
sedan exempel 14.7a i läroboken som exempel på
hur man med hjälp av multipel regression går
tillväga för att avgöra vilka storheter xi
man ska kasta eller inte när man antagit att y
beror av xi:na. Började sedan kap
13.10 med att berätta när test av given
fördelning används. Tog som inledande exempel på
test av given fördelning uppgift 11 på tentan
250422. Nästan halva föreläsningen ägnades sedan
helt åt att grundligt gå igenom exempel 13.18 i
läroboken som exempel på test av given
fördelning där man dels måste skatta minst en
parameter ur data (i detta fall µ) för att
skatta p1,p2,.. pr,
dels slå ihop grupper för att villkoret npi
större än eller lika med 5 skall gälla för
alla i. Berättade sedan om när homogenitetstest
används och tog som exempel på detta uppgift 15
på tentan 250526. Berättade efter detta att man
vid oberoendetest kan använda sig av identiskt
samma numerik som man gör vid homogenitetstest.
Visade uppgift 11 på tentan 230413 som exempel
på detta.
Ons
3 dec Inledde med att repetera viktiga
definitioner och begrepp som används inom
hypotesprövning, såsom nollhypotes,mothypotes,
risknivå, p-värde,styrka hos test.
styrkefunktion,.Började sedan med exempel 13.8
och repeterade hypotesprövningen i fallet
tvåsidigt test med konfidensintervallmetoden.
Detta gjordes med olika värden på risknivån alfa
och m.h.a. detta visades också i vilket
intervall p-värdet måste ligga. Genom att
använda exempel 13.8 gjorde jag sedan också
hypotesprövning i fallet ensidigt test, med
kofidensintervallmetoden. Detta gjordes med
olika värden på risknivån alfa och m.h.a. detta
visades också i vilket intervall p-värdet måste
ligga.Genom att använda exempel 13.8 gjorde jag
därefter hypotesprövning först i fallet
tvåsidigt test med testvariabelmetoden. Detta
gjordes med olika värden på risknivån alfa och
m.h.a. detta visades också i vilket intervall
p-värdet måste ligga. Genom att använda exempel
13.8 gjorde jag sedan också hypotesprövning i
fallet ensidigt test med testvariabelmetoden.
Detta gjordes med olika värden på risknivån alfa
och m.h.a. detta visades också i vilket
intervall p-värdet måste ligga. Gjorde sedan
övningsuppgift 13.21a för att visa hur man tar
fram styrkan hos ett test när man har använt sig
av konfidensintervallmetoden. Utifrån detta
visades även hur man tar fram styrkefunktionen -
i detta fall h(delta) där delta =µx-µy.
Avslutade med att börja gå igenom linjär
regression och talade bl.a. om att parametrarna
alfa och beta skattas med
Minsta-kvadrat-metoden.Visade hur man m.h.a.
nollhypotesen H0 : beta =0 kan avgöra
om man ska kasta x eller ej. Visade också hur
man med hjälp av multipel regression går
tillväga för att avgöra vilka storheter xi
man ska kasta eller inte när man antagit att y
beror av xi:na.
Tis
2 dec Inledde med att avsluta kap 12 genom
att härleda konfidensintervallet för
standardavvikelsen och för variansen utgående
från att summan av kvadrerade N(0,1)-variabler
tillhör CHI2-fördelningen och visade hur man tar
fram konfidensintervallet för standardavvikelsen
och för variansen m.h.a. §12.4. Inledde sedan
kap 13 med att skriva upp en lista på viktiga
definitioner och begrepp som används inom
hypotesprövning, såsom nollhypotes,mothypotes,
risknivå, p-värde,styrka hos test.
styrkefunktion,testvariabel, och kritiskt
område. Gick därefter igenom exempel 13.1 i
läroboken som exempel på ett fall där man inte
använder konfidensintervall för att testa sin
nollhypotes och använde exempel 13.1 för att
konkretisera begreppen
nollhypotes,mothypotes,risknivå,p-värde,testvariabel,och
kritiskt område. Fortsatte därefter med exempel
13.4 i läroboken, där man tar fram styrkan hos
testet i exempel 13.1 för alternativet p=0.9,
och tog även fram styrkefunktionen h(p) i detta
fall. Började sedan med exempel 13.8 och gjorde
hypotesprövning i fallet tvåsidigt test med
konfidensintervallmetoden. Detta gjordes med
olika värden på risknivån alfa och m.h.a. detta
visades också i vilket intervall p-värdet måste
ligga.
Fre 28 nov Började med att repetera det
viktiga fallet när man har parvisa
observationer-"s
tickprov
i par"- och att konfidensintervallet för
väntevärdet av de parvisa skillnaderna då tas
fram som om man har ett stickprov av parvisa
skillnader. Fortsatte sedan med två gamla
tentatal-marstentan 2024 uppg 14 som exempel på
konfidensintervall när man har stickprov i par
respektive januaritentan 2025 uppg 15a som
exempel på på konfidensintervall för skillnad
mellan två stickprovs väntevärden . Visade i
samband med detta också hur man tar fram
konfidensintervallet för µ om µ^*obs t.ex. är
2xmedel -ymedel.(Jfr uppg 15b på januaritentan
2025.)
Resten av föreläsningen ägnades åt
konfidensintervall som man tar fram med hjälp av
§12.3 i Formelsamlingen: Visade först att om
stickproven är så stora så att C.G.S. kan
användas, så kan man bilda konfidensintervall
med approximativ konfidensgrad för väntevärden
och skillnader mellan väntevärden även om
observationerna inte kommer från en
Normalfördelning. Tog därefter fram ett
konfidensintervall med approximativ
konfidensgrad för p när vi har en
Binomialfördelning Bin(n,p) och sedan för py- px
när Y tillhör Bin(ny,py) och X tillhör
Bin(nx,px), samt för my i Poisson-fördelningen,
och att det i alla dessa fall förutsätter att
Normalapproximation är möjlig enligt §5
respektive §6. Visade hur vart och ett av dessa
approximativa konfidensintervall ovan tas fram
m.h.a. §12.3 i formelsamlingen.
Ons
26 nov Började med att repetera
definitionen på konfidensintervall och hur man
mh.a. §12.1 i F.S. tar fram det tvåsidiga
konfidensintervallet för väntevärdet när mätdata
kommer från en Normalfördelning där
standardavvikelsen är känd.Visade sedan hur man
enkelt får fram de ensidiga konfidensintervallen
när man har fått fram det tvåsidiga. Visade
därefter utgående från konfidensintervallet för
väntevärdet där standardavvikelsen är känd hur
det tvåsidiga konfidensintervallet för
väntevärdet ser ut när mätdata kommer från en
Normalfördelning där standardavvikelsen är
okänd. Därefter visades konfidensintervallet för
skillnaden mellan väntevärdena hos två
Normalfördelade stickprov där
standardavvikelserna är kända.Efter detta
visades hur man bildar ett konfidensintervall
med approximativ konfidensgrad för skillnaden
mellan väntevärdena hos två Normalfördelade
stickprov där standardavvikelserna är okända och
olika. Sedan visades konfidensintervallet för
skillnaden mellan väntevärdena hos två
Normalfördelade stickprov där
standardavvikelserna är okända och lika och hur
man m.h.a.§11.2 viktar ihop de två
stickprovsvarianserna för att få en skattning s
av standardavvikelsen. Därpå visades det viktiga
fallet när man har parvisa
observationer-"stickprov i par"- och att
konfidensintervallet för väntevärdet av de
parvisa skillnaderna då tas fram som om man har
ett stickprov av parvisa skillnader.
Tis 25 nov Började med att repetera
begreppen TÄTA,TÄTA*,TÄTA*obs. Gick sedan igenom
Minsta-kvadrat-metoden. Som exempel visades hur
man kunde göra MK-skattningen av arean hos en
kvadrat där två mätdata var sidans längd, och
ett mätdata var diagonalens längd. Fortsatte med
att gå igenom exempel 11.19 i läroboken som
exempel på hur Minsta-kvadrat-skattning går till
när två saker ska skattas. Definierade sedan
begreppet konsistent skattning. Definerade
därefter begreppen väntevärdesriktighet och
effektivitet och tog ett par enkla exempel på
dessa. Avslutade sedan kapitel 11 med att
definiera begreppet medelfel och tog ett par
enkla exempel på detta. Inledde därefter kapitel
12 med att definiera begreppen
konfidensintervall och konfidensgrad i allmänna
fallet.
Ons 19 nov Fortsatte med kapitel 10
och gick igenom begreppen grupperade data,
absolut och relativ frekvens, klassindelade
data, och histogram. Avslutade kapitel 10 med
att gå igenom hur man gör en boxplott och visade
i samband med detta hur man tar fram kvartiler
och percentiler. Började sedan kap 11 med att
redogöra för skillnaden mellan det riktiga
värdet TÄTA, stickprovsvariabeln TÄTA* och
punktskattningen TÄTA*obs. Tog som
exempel på skattning hur man brukar skatta
väntevärdet my och standardavvikelsen sigma vid
okänd fördelning. Tog sedan som
ytterligare exempel på skattningar hur man
skattar p i Binomialfördelningen, och
ffg-fördelningen,och my i
Poissonfördelningen,.Presenterade till sist
Maximum-Likelihood-metoden och räknade exempel
11.10 i läroboken som exempel på denna.
Tis 18 nov Började med Hypergeometriska
fördelningen och skrev upp dess
sannolikhetsfunktion. Definierade sedan
Binomialfördelningen och skrev upp dess
sannolikhetsfunktion. Talade om att Hyp(N,n,p)~
Bin(n,p) om n/N<0.1. Visade sedan
utgående från Bernoullifördelningen att
villkoret np(1-p)>10 för
Normalapproximation egentligen är ett
C.G.S.-villkor.Gick sedan igenom begreppet
halvkorrektion. Definierade efter detta
Poissonfördelningen. Genom att kombinera satsen
om att summan av oberoende Poissonfördelade
stokastiska variabler är Poissonfördelad med att
dela upp intervallet där X är Poissonfördelad i
många delintervall visades till sist att
villkoret µ>15 för
normalapproximation egentligen är ett
C.G.S.-villkor.Avslutade sedan kap 7 med att
härleda hur sannolikhetsdefinitionen för
Binomialfördelningen övergår i
sannolikhetsfunktionen för Poissonfördelningen
om p är litet, vilket motiverar att om p<0.1
så gäller att Bin(n,p)~Po(np). Började sedan med
kapitel 10 och definierade medelvärde,
stickprovsvarians, populationsvarians,
variationskoefficient, median, kovarians och
korrelationskoefficient.
Ons
13 nov kl 10-12 Skrev först upp
täthetsfunktionen och fördelningsfunktionen för
normalfördelningen. Skrev efter det upp
täthetsfunktionen och fördelningsfunktionen för
standardiserade normalfördelningen N(0,1). Skrev
sedan upp att om X är N(E[X],D[X]) så gäller att
Y=(X-E[X])/D[X] är N(0,1). Berättade sedan om
när och hur man använder Tabell 1 och Tabell 2 i
formelsamlingen och vad alfa-kvantilen är. Tog
fram P(E[X]-kD[X] < X < E[X]+kD[X]) för
k=2 när X är N(E[X],D[X]) som exempel på hur
Tabell 1 används. Avslutade med att ta fram k
när P(E[X]-kD[X]<X<E[X]+kD[X])=0.95 som
exempel på hur Tabell 2 används. Började sedan
med att skriva upp att varje linjärkombination
av oberoende Normalfördelade stokastiska
varaibler är Normalfördelad. Räknade exempel
6.2a,b som exempel på detta. Fortsatte med att
med att gå igenom den viktiga Centrala
Gränsvärdessatsen (CGS), som säger att summan av
n oberoende likafördelade stokastiska variabler
är approximativt normalfördelad om n är stort
och att detta även medför att medelvärdet är
approximativt normalfördelat. Gjorde sedan
exempel 6.6 som exempel på C.G.S.
Ons 13 nov kl 8-10 Började med att
repetera definitioner och begrepp från
föregående föreläsning. Gick sedan igenom
räkneregler för kovarianser och skrev upp att
C(aX+bY,cZ+dW)=acC(X,Z)+adC(X,W)+bcC(Y,Z)+bdC(Y,W)
vilket bl.a. leder till den viktiga regeln att
V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2C(X,Y) och att
V(X+Y)=V(X)+V(Y) om X och Y är oberoende. Gick
därefter igenom följande viktiga räkneregler för
väntevärden och varianser:
E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c V(aX+b)=V(aX)=a²V(X)
samt om X och Y är oberoende V(X+Y)=V(X)+V(Y).
Fortsatte med att ta fram väntevärde och
standardavvikelse för medelväret av n st ober
stokastiska variabler. Skrev sedan upp Stora
talens lag. Gick sedan igenom beviset för
Markovs olikhet. Använde sedan Markovs olikhet
för att bevisa Stora talens lag och Tjebysjevs
olikhet. Fortsatte med att skriva upp att
uppmätt värde = korrekt värde+ systematiskt fel+
slumpmässigt fel, och att dålig noggrannhet är
det samma som stort systematiskt fel medan dålig
precision är det samma som stort slumpmässigt
fel. Skrev sedan upp täthetsfunktionen och
fördelningsfunktionen för normalfördelningen.
Skrev efter det upp täthetsfunktionen och
fördelningsfunktionen för standardiserade
normalfördelningen N(0,1). Skrev sedan upp att
om X är N(E[X],D[X]) så gäller att
Y=(X-E[X])/D[X] är N(0,1). Berättade sedan om
när och hur man använder Tabell 1 och Tabell 2 i
formelsamlingen och vad alfa-kvantilen är. Tog
fram P(E[X]-kD[X] < X < E[X]+kD[X]) för
k=2 när X är N(E[X],D[X]) som exempel på hur
Tabell 1 används. Avslutade med att ta fram k
när P(E[X]-kD[X]<X<E[X]+kD[X])=0.95 som
exempel på hur Tabell 2 används.
Tis 11 nov Avslutade först kapitel 4
med att som exempel på summa visa att summan av
ober Poisonfördelade stok.var. är
Poissonfördelad. Började sedan kapitel 5 med att
berätta att väntevärdet är vad man får i
genomsnitt om man gör oändligt många försök.
T.ex. blir ju det genomsnittliga värdet av ett
tärningskast 3.5. Gjorde sedan exempel 5.1 i
boken,och räknade därigenom ut E(X). Skrev sedan
upp definitionen för E(X) resp. E(g(X)) i det
diskreta fallet och det kontinuerliga fallet.
Gjorde sedan detsamma med E(g(X,Y)). Tog sedan
och räknade ut E(X²) i Ex. 5.1 i boken.
Definierade därefter variansen V(X) och
standardavvikelsen D(X). Definierade därefter
variansen V(X) och standardavvikelsen D(X).
Definierade även variationskoefficienten
R(X)=D(X)/E(X), och medianen xtilde som
definieras av att P(X<xtilde)=0.5. Sedan
använde jag mig även här av ex 5.1 i boken för
att räkna ut variansen m.h.a. definitionen.
Härledde sedan ur definitionen formeln
V(X)=E(X²)-(E(X))² och räknade ut samma varians
m.h.a. denna formel. Gick sedan igenom följande
viktiga räkneregler för väntevärden och
varianser: E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c,
V(aX+b)=V(aX)=a²V(X). . Definierade sedan
begreppet kovarians och och begreppet
korrelationskoefficient och berättade om dess
egenskaper. Visade också att V(X)=C(X,X). Gjorde
avslutningsvis ex 5.13 i Blom för att visa att X
och Y kan vara okorrelerade utan att vara
oberoende.
Ons 5 nov Tog exempel 3.14 i läroboken
som exempel på en blandad fördelning av diskreta
och kontinuerliga stokastiska variabler.
Avslutade kapitel 3 med att gå igenom funktioner
av stokastiska variabler. Började med att gå
igenom det diskreta fallet. Tog som exempel 3.16
i Blom. Gick sedan igenom det kontinuerliga
fallet. Tog som exempel 3.19 och 3.20 i Blom.
Började sedan kapitel 4 med att gå igenom
flerdimensionella diskreta och kontinuerliga
stokastiska variabler. Gick igenom begreppen
simultan sannolikhetsfunktion repektive simultan
täthetsfunktion och hur man ur dessa får fram
den marginella sannolikhetsfunktionen respektive
den marginella täthetsfunktionen och hur man vid
oberoende även kan gå åt andra hållet. Visade
också hur man räknar ut sannolikheter i det
två-dimensionella diskreta och kontinuerliga
fallet. Tog som exempel i kontinuerliga fallet
uppg 14 på januaritentan 2024. Fortsatte med att
visa hur man tar fram Fördelningsfunktionen för
max(X,Y) och min(X,Y) utgående från
Fördelningsfunktionerna för X respektive Y.
Tis 4 nov Började med att gå igenom
Hypergeometriska fördelningen. Gick därefter
igenom Binomialfördelningen. Påvisade
skillnaden mellan den och Hypergeometriska
fördelningen. Fortsatte sedan med med att gå
igenom Poissonfördelningen och skrev upp
satsen som säger att summan av oberoende
Poissonfördelningar också är Poissonfördelad.
Tog exempel 7.7 i Blom som exempel på detta.
Började sedan med kontinuerliga stokastiska
variabler. Definierade täthetsfunktionen och
gick igenom hur man ur den får fram
Fördelningsfunktionen och vice versa. Gick
därefter igenom exponentialfördelningen.
Fortsatte med att visa att tiden mellan två
händelser är exponentialfördelad om antalet
händelser är Poissonfördelat. Visade även att
exponentialfördelningen saknar minne.Berättade
att eftersom hela kapitel 6 ägnas åt
Normalfördelningen gås den igenom då. Gick
till sist igenom den likformiga fördelningen
och tog som exempel på denna ex 3.9 i
läroboken.
Tor 30 okt Började med att visa
Bayes sats m.h.a. Venndiagram och tog exempel
2.19 som exempel på denna. Visade sedan ex
2.20 som en intressant tillämpning av Bayes
sats. Fortsatte med att visa definitionen för
oberoende utgående från betingningsformeln.
Tog sedan exempel 2.23 som exempel på
oberoende. Inledde sedan kapitel 3 med att gå
igenom begreppet stokastisk variabel och
definera sannolikhetsfunktionen. Tog som
exempel på denna ex 3.1 i läroboken och ritade
även upp stolpdiagrammet. Definierade sedan
Fördelningsfunktionen och berättade om dess
egenskaper. Tog som exempel på denna ex 3.1 i
läroboken och ritade även upp den. Gick sedan
igenom ett antal viktiga diskreta
fördelningar. Började med
tvåpunktsfördelningen och då speciellt
Bernouillifördelningen. Fortsatte med
för-första-gången-fördelningen och avslutade
med den snarlika geometriska fördelningen.
Ons 29 okt Inledde kombinatoriken
med multiplikationsprincipen och den klassiska
sannolikhetsdefinitinen. Gick sedan igenom
draging med återläggning med hänsyn till
ordning och tog som exempel att antal pinkoder
blir 10^4 eftersom antal kombinationer när man
drar k ggr från n element blir n^k. Som
exempel på dragning utan återläggning med
hänsyn till ordning tog jag sedan en förening
med 8 medlemmar som skulle välja
ordförande,sekreterare och kassör vilket ger 8
ggr 7 ggr 6 kombinationer. Allmänna fallet
n!/(n-k)! kombinationer. Gick sedan igenom
dragning utan återläggning utan hänsyn till
ordning. Tog som exempel hur många pokergivar
det finns. 52!/(5! ggr 47!). D.v.s. 52 över 5
gånger. I allmänna fallet har vi n över k
kombinationer. Gick därefter igenom
sannolikheten att vid n dragningar utan
återläggning utan hänsyn till ordning dra k
gula kulor från g gula och n-k blå kulor från
b blå. Utvidgade sedan detta till
sannolikheten att dra k gula; l blå och r röda
o.s.v när man har f färger. Började sedan med
betingad sannolikhet. Illustrerade
betingningsformeln m.h.a. exemplet på sid 26 i
läroboken. Visade lagen om total sannolikhet
m.h.a. Venndiagram och tog exempel 2.17 som
exempel på denna.
Tis 28 okt Presenterade först
kursens hemsida och visade olika länkar och
dess innehåll. Fortsatte sedan med att ge
exempel på olika användningsområden som ämnet
matematisk statistik har och denna kurs ger en
introduktion till. Började sedan med att gå
igenom utfall,utfallsrum,händelser.Förklarade
därefter skillnaden mellan diskret och
kontinuerlig fördelning. Tog övningsuppgift
2.1a och b som exempel på diskreta utfallsrum.
Gick sedan igenom snitt, union, komplement och
visade hur man med hjälp av Venndiagram räknar
ut sannolikheter. Definierade i samband med
detta disjunkthet.
|