Lärare: Harald Lang, institutionen för matematik, KTH.

Kurslitteratur: Lang, H.: Lecture Notes on Financial Mathematics (pdf-fil; upp­daterat 15/5-2007) Lang, H.: Comments and Examples (pdf-fil; upp­daterat 15/5-2007) Hull, John C.: "Options, Futures, and Other Derivatives" 6:e uppl; Prentice-Hall Här är errata i 6:e upplagan. Innehåll   I Lecture Notes hoppar vi förmo­dligen över det mesta av Lecture Note 11.   I Hulls bok läser vi kapitlen 1.3, 1.4, 5.8, 4.3; 4.2, 5.1–5.7, 5.10, 5.11, 4.6, 4.7, 7.7, 7.8; 3.1–3.4; 12.7; 13.8. 14.1–14.5, 14.7–14.9, (25.1), 26.1, 16.1–16.3; 4.4, 4.8, 6.5, 26.22; (25.3), (25.4); 13.1, 13.4; 11.1–11.5, 14.6, 17.1–17.3, 17.4; 28.3. Jag vill för säkerhets skull påpeka att kursen ges på det traditionella sättet och avslutas med en tentamen för att sortera de godkända från de icke-godkända. Detta mot bakgrund av att KTH:s rektor An[klippt av censuren PUL]öm i SvD den 14/12-2000 (brännpunkt) skrev: "Att ge en kurs på det traditionella sättet och avsluta den med en tentamen för att sortera de godkända från de icke-godkända är förkastligt."

Kursmaterial
   Kursmaterialet finns listat ovan. Det består dels av ett kompendium som innefåller teorin, dels ett kompletterande kompendium med kommentarer, exempel och övningar. Dessutom läser vi i Hulls bok om olika kontrakt och finansiella marknader m.m.

Examination
   Examinationen är en skriftlig tentamen. Ni får ha med er en miniräknare, men inga andra speciella hjälpmedel. Jag utvecklar efter hand kursen i försök att göra den bättre, vilket gör att gamla tentamina inte helt motsvarar hur kursen ser ut idag.

Länk
   till en websida om finansiella derivat.